التداول استراتيجية القياسات

الدانماركي فان Domelen وتقلب التعديل زوج استراتيجية التداول 13 مارس 2016 01:53 اقترحت مؤخرا عقد الرابع عشر وSPXU، VXX وUPRO، أو جاسوس اعتمادا على VIX التأجيل / الميل إلى التراجع. علق SA مساهم كايل الفرنسية أن التأجيل قطع نقطة يمكن اختيار على أساس الحدس بدلا من النماذج لتجنب استخراج البيانات / overfitting. النسخة بديهية من استراتيجية بلدي الأصلي هو عقد XIV / SPXU خلال التأجيل وVXX / UPRO خلال الميل إلى التراجع. فليس ر العمل بشكل جيد للغاية لأن XIV / SPXU غير ربحية فقط عن التأجيل عالية، في حين VXX / UPRO مربحة لالتأجيل المعتدل والميل إلى التراجع. أيضا، تخصيص 50/50 هو underhedged. عقد 46 الرابع عشر، 54 SPXU عندما التأجيل 5.45، والنقدية على خلاف ذلك. وفي الشهر الماضي كتبت تقلب الزوج التداول بناء على التأجيل. أخذت أساسا ناثان بوهلر الصورة فكرة إشعار تجاري تقلبات التداول بناء على التأجيل. لكنه أضاف التحوط المطابقة بيتا لإزالة تأثير حركة السوق على الأداء. عندما التأجيل مرتفع، فإننا نتوقع الرابع عشر للتفوق صندوق الجاسوس المطابقة بيتا. و3X ETF الاستدانة مثل UPRO هو خيار جيد النظر الرابع عشر لديه بيتا من نحو 3.5. لتجنب البيع على المكشوف، ونحن شراء الرابع عشر وSPXU بدلا من شراء الرابع عشر وقصيرة UPRO. خلال الميل إلى التراجع، فإننا نتوقع الرابع عشر لتجيء صندوق الجاسوس المطابقة بيتا. بدلا من شراء UPRO والرابع عشر قصيرة، ونحن شراء UPRO وVXX. لقد استخدمت نماذج الانحدار للحصول على التأجيل قطع نقطة ووصل إلى الاستراتيجية التالية: الجدول 1. الاستراتيجية المقترحة في المادة السابقة، تقلب الزوج التداول بناء على التأجيل. التأجيل 6.77 2.90 6.77 التأجيل التأجيل 2.90 ملاحظة أن هذه الاستراتيجية يلعب كلا الجانبين من التجارة التقلب، وليس فقط الجانب التأجيل. السيد بوهلر، وكلاهما رأى سبق أن عقد الرابع عشر خلال التأجيل يبدو مربحا و لكنه عقد VXX خلال الميل إلى التراجع ر دوسن. مع فكرة يتداول الزوج، يبدو أن كلا الجانبين مربحة. الاحصائيات مقابل الحدس أنا أقدر تعليق SA مساهم كايل الفرنسية الصورة على مقالي الأصلي: أعتقد أن وسيلة معقولة لمحاولة تجنب استخراج البيانات هي عدم القيام بأي استخراج البيانات. اختيار نقاط قطع التأجيل التي تجعل حدسي الشعور. وأود أن ننظر 0 في هذه الحالة. السيد الفرنسية يجعل نقطة جيدة بشأن استخراج البيانات. أوافق على أن أداء بلدي طريقة يتداول الزوج التقلب كان من المحتمل المبالغة في مقالتي الأصلية، لأنني طورت واختبرت الطريقة على نفس البيانات. في ردي على السيد الفرنسية الصورة تعليق، أنا مشتركة النتائج من تجربة الخروج من العينة، وهو ما أعتقد كانت لا تزال مشجعة للغاية (56.2 نمو، 15.2 MDD، 0.077 نسبة شارب خلال الفترة نفسها من العام 2.5). لكني أحب فكرة اتخاذ خطوة إلى الوراء والنظر في صيغة أبسط فكرة يتداول الزوج. ربما نسيان التأجيل خفض نقاط ومجرد افتراض التأجيل تفضل الرابع عشر، والميل إلى التراجع تفضل VXX. دعونا ننظر في أداء backtested مختلف استراتيجيات التداول التقلب، بما في ذلك استراتيجية يتداول الزوج تقلب الأصلية ونسخة أكثر بديهية المذكورة أعلاه. الاستراتيجيات هي كما يلي: الجدول 2. قواعد استراتيجيات تقلبات مختلفة. الرابع عشر شراء وعقد الطرق بوهلر ليست بالضبط ما توصي السيد بوهلر، ولكن تقوم على أفكاره. أزواج تقلب (الأصلي) طريقة هنا يستخدم النقد بدلا من الجاسوس عندما التأجيل لا تحبذ تجارة الزوج. في المقال الأصلي، وأنا استخدم الجاسوس. أعتقد نقدية أكثر منطقية منذ يتداول الزوج هي مثالي بيتا محايدة. يظهر أداء Backtested في الشكل أدناه. (ملاحظة:... البيانات التأجيل التاريخي من وذكي المستثمر مقالات والأسعار التاريخية لمختلف الأوراق المالية هم من ياهو المالية اعتدت R لتحليل البيانات وتوليد أرقام) لمحة يبدو أن أساليب بوهلر ضربة بعيدا أزواج تقلب طرق، ولكن هذا هو أساسا لأنها تأخذ في الرابع عشر ق بيتا الكاملة عندما التأجيل غير مواتية، في حين أن أزواج تقلب هي الصفر تقريبا بيتا. يمكنك ان ترى هذا في الجدول التالي، مما يدل على مقاييس الأداء. الجدول 2. مقاييس الأداء لاستراتيجيات تقلبات مختلفة. كل الطرق الأربعة القائم على التأجيل تولد ألفا إيجابي ولها نسب شارب وهذه الكلاب أفضل من الرابع عشر. وكان أزواج تقلب (الأصلي) أفضل نسبة شارب وMDD، ولكن كما ذكرت سابقا أداء هذه الاستراتيجية الصورة هو المشتبه به إلى حد ما منذ تم وضعها على نفس البيانات. أزواج تقلب (الحدس) أداء أسوأ بكثير من أزواج تقلب (الأصلي). القابضة الرابع عشر وSPXU خلال التأجيل، وVXX وUPRO خلال الميل إلى التراجع، يتمتع بجاذبية بديهية. للأسف، اتضح التجارة / SPXU الرابع عشر يميل فقط لكسب عند التأجيل هو حوالي 6 أو أعلى، في حين أن VXX / التجارة UPRO يميل إلى اكتساب عندما التأجيل حوالي 5 أو أقل. وهناك طريقة لطيفة لتصور هذا هو أن ننظر إلى مكاسب يومية يعني اثنين يتداول الزوج عبر الشرائح الربعية من التأجيل: أولا وقبل كل تلاحظ العلاقة مشجعة جدا هنا بين التأجيل واثنين يتداول الزوج. بالتأكيد بعض الإمكانيات لتحقيق أرباح. لاحظ أنه في الربع الثاني من التأجيل، وهو 2.73 التأجيل المتوسط ​​6.52، والرابع عشر / SPXU خسارة. إلى حد ما بشكل غير متوقع، في هذا الربع نفسه، VXX / المتوسطات UPRO مكاسب. حدسي، قد تتوقع هذه كمية صغيرة من التأجيل لصالح الرابع عشر، لكنها تفضل حقا VXX. العودة إلى الانحدار أريد أن أعود إلى فكرة استخدام الانحدار الخطي للحصول على نموذج للنمو المتوقع من اثنين يتداول الزوج نظرا التأجيل / الميل إلى التراجع. ولكن ما زلت أريد أن تبسيط طريقة الأصلي وجعلها إلى حد ما أكثر سهولة. وكما ذكر آنفا، وأعتقد أن عقد النقدية بدلا من الجاسوس عندما تجارة الزوج ليست مواتية هو النهج الصحيح. وذلك بدلا من اللعب تجارة الزوج عندما تصبح نسبة شارب المتوقعة هي أفضل من نسبة شارب التاريخية SPY الصورة، دعونا الصورة ببساطة اختيار الرابع عشر / SPXU أو VXX / UPRO على أساس أيهما لديه نمو أعلى المتوقع نظرا التأجيل الحالي (على افتراض أنها ارين تي على حد سواء سلبية ). لدينا 1327 نقاط البيانات، ولذا فإنني سوف تستخدم أول 664 للحصول على التأجيل خفض نقاط، ثم اختباره على نماذج الانحدار 663. مشاركة يصلح لمجموعة البيانات تشير إلى أن التدريب الرابع عشر / SPXU ديه النمو المتوقع إيجابي كلما التأجيل 5.44. كلا الصفقات لها النمو المتوقع سلبي على فترة التأجيل 5.44، 6.48. الشكل التالي يقارن استراتيجيات تقلبات مختلفة في اختبار خارج العينة. أنا محل أزواج تقلب (الحدس) مع أزواج تقلب (تعديل) كما هو موضح أعلاه. للأزواج تقلب (الأصلي)، استخدمت أنا نقطة قطع من 4.00 و 7.79 على أساس النمذجة الانحدار في مجموعة البيانات التدريب، لتجنب overfitting. وهنا نرى نتائج واعدة جدا للاستراتيجيات الزوج تقلب اثنين. في فترة حيث سقط الرابع عشر نفسها 19.0، اكتسبت استراتيجيات الزوج تقلب الأصلية والمعدلة 60.1 و 78.6 على التوالي. كل المقاييس صالح نسخة معدلة على النص الأصلي، وكما ترون أدناه. الجدول 3. مقاييس الأداء لاستراتيجيات تقلبات مختلفة. وعموما، كانت كل من يتداول الزوج مربحة جدا. ومع ذلك، لاحظ أن الرابع عشر / SPXU متوسط ​​خسارة عندما كان الجاسوس أسفل، وVXX / UPRO متوسط ​​خسارة كبيرة عندما كان الجاسوس تصل. والسبب في ذلك هو أن الرابع عشر وVXX كان أعلى بيتا خلال فترة الاختبار من خلال فترة التدريب (3.97 مقابل 3.18 للالرابع عشر). ونتيجة لذلك، مالت 50 الرابع عشر، 50 SPXU أن يكون صافي بيتا إيجابية، مما أدى إلى خسائر عندما وقع السوق في الانخفاض. من ناحية أخرى، 50 VXX، كان 50 UPRO صافي بيتا السلبية، مما أدى إلى خسائر عندما ارتفع السوق. الحل الطبيعي هو أن ننظر إلى بيتا المعتادة لالرابع عشر وVXX، واستخدام مخصصات أخرى من 50/50 إلى تحقيق صافي بيتا الصفر. باستخدام تاريخها كامل، والرابع عشر وVXX لها الجيدات الحق قاب 3.5 و -3.5، وهو ما يعني ينبغي أن تكون تجارة / SPXU الرابع عشر 46 الرابع عشر، 54 SPXU، ويجب أن يكون VXX / التجارة UPRO 46 VXX، 54 UPRO. بعد إثبات الأداء الجيد في الخروج من عينة الاختبار، وتستخدم جميع البيانات التاريخية المتاحة للوصول إلى هذه الاستراتيجية يتداول الزوج تقلب القائم على التأجيل تعديل: الجدول 5. تعديل استراتيجية يتداول الزوج القائم على التأجيل. التأجيل 6.36 5.45 6.36 التأجيل التأجيل 5.45 سأستمر في رصد هذه الاستراتيجية والأصلي. بشكل عام، أعتقد القائم على التأجيل يتداول الزوج التقلب هو وسيلة رائعة لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء عند استخدام التأجيل لتقلبات التجارة. في تناقض صارخ مع الرابع عشر التداول أو VXX غير المحمية، فإن هذه الاستراتيجيات ما يقرب من بيتا محايدة ولها الانحرافات المعيارية مشابهة جدا لجاسوس الصورة. الكشف: أنا / نحن UPRO طويلا. كتبت هذا المقال نفسي، وأنه يعبر عن آراء بلدي. أنا لا تلقي التعويض عن ذلك (ما عدا من يبحث ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة الذي هو مذكور في هذه المقالة الأسهم. إفصاح إضافي: أي رأي، والنتائج، والاستنتاجات أو التوصيات الواردة في هذه المادة هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة الوطنية للعلوم. قراءة المقال كاملا هذا المقال لأعضاء محترفين فقط الحصول على الوصول لهذه المادة والمواد 15000 PRO الحصري من 200 / م المهتمين في الترقية إلى كتاب للمحترفين موعد مع مدير حسابات للمحترفين لمعرفة ما إذا PRO هو حق لكم. نعم، أنا م مهتمة ريال مكافئ والماكد على حد سواء فعالة جدا في محاور اكتشاف ولكن هناك فرق. في بعض الحالات، سوف تجد مكافئ ريال هو أكثر فعالية بينما في حالات أخرى قد تجد MACD أكثر فائدة. هذا هو السبب، من أجل تحقيق أفضل على حد سواء، يجب أن تعرف مزايا ونقاط الضعف في كل منها. مكافئ ريال سعودي لديها حساسية العالي أول شيء ستلاحظ عند مقارنة مؤشر Parabolic SAR لمؤشر MACD هو أن مؤشر Parabolic SAR يشير العديد من المحاور. وذلك لأن مؤشر Parabolic SAR ديه، افتراضيا، أكثر حساسية للتغيرات طفيفة. بالطبع، يمكنك تقليل مستوى الحساسية، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه يوفر المزيد من الاشارات من MACD. فائدة هذه الحساسية هي أنه، في بعض الأحيان، ومؤشر Parabolic SAR يتوقع محور قبل MACD. إلا أن حساسية لديها السلبي. في التقلبات الصغيرة ريال مكافئ يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان محاور وهمية. وكما ترون من النقطة ألف إلى النقطة باء، الزوج قد تتجه جانبيا ولا يزال تسليم ريال مكافئ الكثير من الإشارات، معظمها يقع. ومع ذلك، كان مؤشر الماكد خلال نفس الإطار الزمني أكثر فعالية بكثير. MACD هو أفضل في الزخم ميزة واحدة الماكد لديها أكثر من مكافئ ريال هي قياس الزخم. كما يمكن أن يرى في الرسم البياني أعلاه، فإن مؤشر الماكد، من خلال الانخفاضات والارتفاعات من الرسم البياني لها، ويوضح مدى قوة الزخم إلى أي من الاتجاهين. إذا انخفض الرسم البياني بحدة أقل، أن الزخم الهبوطي بقوة، إذا ما ارتفع ارتفاعا حادا، أن الزخم الصعودي للغاية، إذا كان الرسم البياني يتذبذب بالقرب من 0، الزخم ضعيف. في حين أن مؤشر Parabolic SAR يقوم بعمل جيد في تحديد اتجاه الزخم أسرع، فمن أقل فعالية بكثير في تحديد قوة من زوج زخم. وهذا هو السبب، عندما يتعلق الأمر الزخم، MACD هو أكثر فعالية من مكافئ ريال سعودي. الحد / وقف الخسارة آخر الطريقة التي MACD ومؤشر Parabolic SAR التفريق هي في الطريقة التي تؤثر وقف الخسارة واستراتيجية الحد. مكافئ ريال، كونه مؤشر العلوي، ومضافين على السعر بدلا من أن ترد أدناه. النقاط من مؤشر Parabolic SAR هي وقف الطبيعي الخسائر والحد المستويات على المدى القصير. وعلاوة على ذلك، عندما تستخدم بالاقتران مع مستويات فيبوناتشي، ويمكن أيضا أن تكون فعالة في وضع وقف الخسارة وأوامر الحد على المدى الطويل. MACD، ومع ذلك، لكونها مؤشر أقل، أي الواردة أدناه على الرسم البياني بدلا من مضافين، لديه علاقة أكثر تعقيدا مع وقف الخسارة والحدود. مؤشر الماكد يمكن أن تكون فعالة كمؤشر لوقف الخسارة عند تغير الزخم إلى الاتجاه الآخر، وبالتالي لافتا إلى محور. ولكن بالنسبة للMACD لتكون فعالة كمؤشر وقف الخسارة يحتاج مروحة غان أو منطقة حيث تجمع زخم MACD أكثر من مرة، مما يدل على دعم قوي، أو المقاومة إذا كان الاتجاه هابط. في خاتمة كل من مؤشر Parabolic SAR والماكد هي أدوات قوية للعمل مع المحاور، ولكن تختلف في فعاليتها. واحدة من الأفضل في تحديد محاور بسرعة ووضع الحدود ووقف الخسارة، والآخر هو أفضل في تحليل قوة الزخم ودخول التوقيت. يمكن معرفة مزايا كل تسمح لك لتحقيق الاستخدام الأمثل للحد سواء، والأهم، وتحسين أدائك. وهذا هو أول حدث مالي منذ عام 2008 أن ق ضرب الجمهور السائد. حتى أصدقائي من الجامعة يتحدثون عن Brexit في الفيسبوك. نظام Dominari تداولاتي فقط خلال المساء المملكة المتحدة، لذلك شعرت بالراحة ترك نظام بلدي في ليلة وضحاها. عندما استيقظت، ومع ذلك، وأنا ألم ر يشعر نفسه. هل رأيت الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الرسم البياني البقرة المقدسة 1300 نقطة في ساعة واحدة. خسر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أكثر من 1790 نقطة في يوم واحد من أعلى إلى أسفل على Brexit. وهذه هي المرة الأولى م حتى 6.69 منذ أن بدأ التداول في الصيغة النهائية للDominari على 15. أبريل منحنى الأسهم بلدي اعتبارا من 24 يونيو 2016. Dominari يسن ر يشعر مثل القمار الطريقة التي قد تذهب الثغرات. إذا ضغطت على الرابط الأصلي، هل لاحظت أن منحنى الأسهم يسير بشكل مستقيم. التي من المفترض أن يحدث. ولكن مثل أي تاجر نظام جيد، أردت أن أرى انها تعمل في العالم الحقيقي قبل أن مرفوع الالتزام العاصمة. في وقت سابق من هذا الشهر، قررت أن تتاجر حساب الثاني في FXCM، وهذه المرة في USD. الذي يجمع مجموع حساباتي إلى 8500 و5100. أن ق حوالي 14،600 من حيث USD بين الحسابين. بدأ حساب اف اكس سي ام التداول الحي في يونيو 6. وقبل ذلك، وأنا على يقين من لاختباره على حساب تجريبي FXCM لتأكيد أن بلدي اسن حافة م سعيدة أن أعلن أن النتائج اف اكس سي ام المتطابق عن كثب تلك في Pepperstone. في الآونة الأخيرة، ولقد تم طلب في كثير من الأحيان إلى حد ما لماذا أنا لا أكتب أكثر للتاجر مبتدئ. حسنا، الخبر السار إذا كنت، في الواقع، وهو تاجر مبتدئ ثم هذا استراتيجية التداول هو حق زقاق الخاص بك. ولكن حتى لو كنت لا إعادة مبتدئ، قد لا تزال تجد هذا غيض مفيدة. دوسن هذه الاستراتيجية بسيطة إلى حد ما واضحة ر تشمل المتوسطات المتحركة أو حتى أي مؤشرات. بعد ذلك ليالي استراتيجية لالصفقات طويلة المدى التي يمكن أن الاستمرار في الملاعب لأسابيع وربما أشهر. ما هو المبتدئ يحتاج التاجر قد يظن البعض أن الصفقات طويلة المدى هي سيادة الخبراء ولكن هذا الافتراض يسن تي دقيقة تماما. في الواقع، هناك العديد من العناصر التي تجعل الصفقات طويلة المدى مسعى مجزية جدا ومفيد للتجار المبتدئين. تميل الاتجاهات طويلة الأمد لنقل أبطأ. أن يتيح للمتداول المبتدئ إشعار حقا الفروق الدقيقة صغيرة عن كيفية تطور التجارة. وهذا يعني أنها يمكن أن تتعلم منه، على عكس البرق الصفقات السريعة التي هي أكثر قبل أن تتمكن من يقول بنديكت كومبرباتش. أنماط أكثر وضوحا عموما ولأن كل شيء يتحرك أبطأ أنه أسهل للهضم النتائج. على سبيل المثال، وهو تاجر المبتدئ الذي يجعل 5000 في 10 دقيقة يميل إلى أن يتأثر بسهولة. وقال انه يمكن بسهولة أن تشجع على تحمل المزيد من المخاطر ثم، فقط لتحطم الطائرة في وقت لاحق. ولكن جعل 5000 أكثر من 10 شهرا في ضغط منخفض، بالاضافة الى انه ليالي سهل الهضم. ولكم أن يعلمنا الكثير عن التداول بصبر وبعناية. أنا، شخصيا، على الرغم من عشر سنوات من الخبرة التجارية، ويفضل بأغلبية ساحقة لصالح التجارة على المدى الطويل. وهو النمط الذي يبدو المنحدر من أجل فهم جوهر هذه الاستراتيجية التداول اسمحوا لي أن أقول أن على الرسم البياني هذا النمط يشبه منحدر التزلج. الآن إذا قمت بإعادة لم تكن مألوفة مع التزلج اسمحوا لي تفاصيل. خلال القفز على الثلج، فإن المتزحلق تكتسب زخما بينما كان ينزلق إلى أسفل المنحدر ويقفز. وأنه لا يمكن ق حد كبير كل ما في الامر. فإن نمط الرسم البياني أننا سوف نركز على تبدو تماما مثل ذلك. كما يتحرك هذا الزوج أدنى نيلها الزخم لالوثب العالي، تماما مثل منحدر. إذا يمكننا أن نرى أن ليالي هناك منحدر نحن نعلم أنه ستكون هناك قفزة. وهذا شيء تاجر يمكن الاستفادة من. كيف لنا إذن أن ندرك هذا الطريق كما يوضح الرسم البياني أدناه، ونحن ببساطة اتخاذ كل ساق من كل موجة بيع وتمتد خط من واحدة إلى أخرى. وأضافت جميع الخطوط معا يجب إنشاء شكل يشبه المنحدر. بكل بساطة، يتحرك هذا الزوج من أصل إلى خط مستقيم. كما كنت قد خمنت، كل هذا الزخم من الانحراف يتحول لاحقا إلى قفزة للزوج. في الواقع، قد يعتبر البعض قفزة أن يكون بخس. في كثير من الأحيان، وبعد نزول لفترات طويلة وخط مستقيم، موجة الصاعدة طويلة جدا. السماح ليالي احصل العملي والآن ونحن هاء أكثر أو أقل أنشأ شكل منحدر للبحث عن كيف نتاجر هذا ما نريد خصوصا أن البنك على ارتفاع الزوج الصورة التي سوف تأتي بعد هذا الانخفاض الذي طال أمده. من أجل القيام بذلك التاجر يجب: إنشاء نمط، الاعتراف عندما كسر قادم، وتحديد نقطة الدخول الصحيحة. الآن لأننا لقد أنشئت بالفعل نمط، المرحلة A غير كاملة. المرحلة ب، ومع ذلك، ليست كذلك. من أجل إثبات أن كسر أعلى قادم، الزوج أن يغلق فوق مستوى ذروة الموجة الأخيرة. في حالتنا التي من شأنها أن تكون 125. لاحظ أننا نريد وثيقة نهائية فوق الذروة ليس فقط مطابقة الذروة، إلا أن إغلاق أقل. عند إغلاق الزوج فوق ذروة مشاركة هذا يدل على أن البائعين تتحرك تدريجيا. وبالتالي فإنها إعادة إفساح المجال للمشترين. هذا هو إشارة إلى أن كسر قادم. دعونا ننتقل الى الجزء الأكثر تعقيدا من هذه الاستراتيجية، المرحلة جيم والسبب المرحلة C هو الأكثر تعقيدا لأنه ق الأقل بديهية. قد يتصور المرء أن بعد أن تم تأكيد المرحلة (ب)، والعمل الفوري سيكون للدخول في صفقة شراء. حسنا، إذا كان هذا الميل الأول الخاص بك أنت د يكون الخطأ من أجل الاستفادة من هذه النقطة وقف الخسارة يجب أن تكون منخفضة جدا. منخفضة جدا، في الواقع، أنه قد لا يكون حتى يستحق كل هذا الجهد. هذا هو على حساب ما سيحدث بعد نهاية الشوط الاول. هو دا صحيح أن هذا الزوج يغلق فوق الذروة الأخيرة (باللون الأحمر). كما قلت، وهذا يعني الباعة تتحرك بعيدا. ولكن بعض البائعين لا تزال هناك وذلك تصحيحا سيأتي بعد ذلك. عندما يأتي هذا التصحيح التي ستكون المرة للدخول في تجارة طويلة. عادة، وهذه النقطة المثالية هي المنطقة التي تم استخدامها على حد سواء كوسيلة لدعم ونقطة المقاومة. كما يمكن أن نلاحظ عندما تم كسر نقطة 100، اتجه الزوج للمس أدنى مستوياته. هذا هو بالضبط ما تريد. لأن فرص الزوج لمس أدنى مستوياته هي الآن أقل. عندما يصل الزوج 100 نقطة، يمكنك ركوب موجة صاعدة قد يصل حتى 175 قبل أن تتراجع. الاستنتاج بطبيعة الحال، كما أقول دائما، لا شيء مضمون في الحياة. بالتأكيد ليس هناك استراتيجية التي توفر تاجر ربح مضمونة من دون مخاطر. ولكن لاحظ كيف دوسن هذه الاستراتيجية ر ينطوي على أي إشارات معقدة أو مؤشرات متقدمة. سيكون كل شيء على ما سيحدث يحدث ببطء. وهناك طريقة رائعة للتاجر مبتدئ أن يبدأ. كنت على الاطلاق ويجب أن تحقق نظام التداول الخاص بك إعادة ذاهب الى يغيب معظم المشاكل من مشاهدة منحنى الأسهم الخاصة بك وحدها. ما حدث تقريبا بالنسبة لي قبل بضعة أسابيع. عندما لاحظت حسابي، لاحظت أن النتائج الحقيقية قد أداءا مخيبا للآمال بشكل كبير نتائج افتراضية. وأظهر لي إن مراجعة سريعة أن أخذت فقط 271 الصفقات خلال الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن تجد 360. أنا كان يتداول فقط 75 من الاجهزة ما يمكن أن يفسر الصفقات في عداد المفقودين العثور على عيب ميزة واحدة أنني كتبت في النسخة ميتاتريدر بلدي backtest من Dominari كان أقصى انتشار الميزة. أنا م دفع عمولات، وبالتالي فإن فكرة السيناريو نادر لكنه ممكن من دفع انتشار 10 نقطة للدخول في التجارة يبدو لا يطاق. أضفت أقصى ميزة انتشار لمنع الحصول على انفصل. وأود أيضا أن ألم ر وضع الكثير من التفكير في ما يحدث إذا كان انتشار واسع جدا. وكان بلدي غريزة أولية لوضع EA في سبات لبضع ثوان. ثم فإنه يستيقظ والتحقق من انتشارها. إذا كان انتشار ضاقت بما فيه الكفاية، فإنه إرسال نظام السوق. ولكن في بلدي عجل لبدء التداول، لقد نسيت أن تتطلب أيضا أن الثمن سيكون بالقرب بلدي السعر المطلوب الأصلي. ومن شأن ذلك أن تصميم سمحت السوق لالانجراف بزيادة 10 نقطة ومن ثم، إذا كان انتشار ضاقت، تبالغ بشكل كبير في الحصول على هذه التجارة. طريقة جديدة لوضع حد أقصى انتشار دفعت يستخدم أوامر الحد إذا كان انتشار واسع جدا. ميزة لهذا الأسلوب هو أنه يحل مشكلتين في وقت واحد. أول واحد من السهل أن نفهم. طلب الحد له ثمن محدودة. فإنه ليس من الممكن للانحراف السعر المبين في الفقرة السابقة إلى أن يحدث. أنا إما الحصول على سعر أريد أو تحرك السوق بدوني وافتقد التجارة. منحنى الأسهم منذ أن إجراء التغييرات التنفيذ في مارس 16. الميزة الثانية لاستخدام أوامر الحد على دخول هو حقيقة أن النظام الحد يعتمد على خادم وسيط الصورة. طريقة السبات يحتمل أن يغيب عن أجزاء من الثانية حيث يضيق انتشار مؤقتا إلى سعر مقبول. أوامر الحد اصطياد كل عروض الأسعار، وتحسين بلدي احتمال النظري للتعبئة. أثبت الواقع النظرية بعد أسبوع من التداول. بدلا من أخذ 75 من كل الإشارات الممكنة، وأنا ق نتيجة للطريقة الحد الجديد واستعدادي لدفع انتشار أوسع للدخول في التجارة. المزيد من التحسن وكان السؤال في الجزء العلوي من ذهني، مثل ضليع في الرياضيات جيدة. قررت فورا لحساب هذه المسألة بدلا من التخمين بشكل عشوائي. وكتبت نصا في ميتاتريدر للبحث عن كل أمر الحد في حسابي الذي ألغي. ثم نظرت إلى ما كان يمكن أن يكون أداء افتراضية من تلك الصفقات إذا كنت قد ببساطة دفع انتشار باهظة. اتضح أنني يجب أن تكون على استعداد لدفع الكثير المزيد من المال لإدخال هذه الصفقات. وكانت هناك 50 أوامر الحد ألغيت في غضون الأسبوع الماضي، 44 منها كانت مربحة من الناحية النظرية. وكان متوسط ​​الربح النظري في التجارة 1.28 مقابل 0.33 لجميع الصفقات المنفذة. أن ق فرق 287 الهائل في الربحية وكانت صدمة أخرى دقة في المئة. 44 من أصل 50 ينطوي على دقة 88، مقابل 64 دقة في الصفقات المنفذة. 50 إشارات يسن ر الكثير. أنا الحصول على متحمس جدا حول أرباح غاب أو هو أن الإحصاءات الأساسية سوء الحظ يعطي جوابا على درجة عالية من الدقة. إذا دقة الحقيقية هي 64، ثم تتوقعون أن نرى 50 0.64 32 التجارات الرابحة في أخذ العينات العشوائية. كان لي لاحظت، دقة النظرية مع هذه الأوامر حد 44 أوامر من أصل 50، والتي هي 88 دقيقة. اتضح أنني يجب أن تكون على استعداد لدفع الكثير المزيد من المال لإدخال هذه الصفقات. الانحراف المعياري ل64 دقة في 50 أوامر هو 0.48، ومن ثم يمكننا استخدامها لحساب الخطأ المعياري. الخطأ المعياري على 50 أوامر هو الجذر التربيعي (50) 0.48 3.42 أوامر. وأخيرا، يعطينا الخطأ المعياري ما يكفي من المعلومات لحساب ض النتيجة. في الدرجة المعيارية لاحظ القيم المتوقعة القيم / الخطأ المعياري، وهي (44-32) / 3.42 3.5. وض الدرجة 3.5 لديها احتمال 0.000233 تحدث نتيجة للمصادفة عشوائية، أو حوالي 1 في 4299 الاختبارات. الخاتمة: وتقول إحصاءات بثقة عالية ان بلدي أوامر غير المنفذة هي إلى حد كبير أكثر دقة من الأوامر المنفذة بلدي. مع أوامر يجري على حد سواء أكثر دقة، وبعد ارتفاع في التجارة قيمة، وزيادة الحد الأقصى للانتشار أنني م على استعداد لدفع 53. في حين أن الأصوات الدقيق بشكل غريب، يمكن المبالغة في تقدير قيمة في التجارة إلى حد كبير. أنا الكرة متوقفة تخمين أن تدفع 40 في التكاليف التجارية لتجارة عالية الجودة يبدو من المعقول. قد يكون هذا الرقم للذهاب أعلى من أجل بالنسبة لي لقياس التفاصيل. أفكار لاستكشاف واستقراء مذهلة من التحليل أجل العيش هو أن انتشار يبدو أن التنبؤ بلدي احتمالات النجاح. ينتشر على نطاق أوسع تجعلني أكثر احتمالا للنجاح ومع المخاطر بشكل أفضل: نسبة المكافأة. سوف بلدي المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون لبدء تسجيل ينتشر بلدي في إشارة الوقت جيل لتقييم ما إذا كان انتشار يتوقع ربحية إشارات بلدي. ومن الغريب، قد يكون هناك حتى النتيجة المتناقضة حيث يتوقع هوامش ضيقة فشلي. أكثر على ذلك عندما يكون لدي ما يكفي من البيانات للإجابة على السؤال. التداول على المدى القصير يمكن أن يكون عملية مربحة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، من دون تحليل سليم، فإنه يمكن أيضا أن يكون العملية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة. والخبر السار هو أن هناك العديد من الأدوات التي تجعل من تحليل عملية بسيطة. اليوم، ونحن على المدى القصير التداول المؤشر 1: من المعروف الماكد MACD وأيضا المتوسط ​​المتحرك الاختلاف التقارب. هذا هو مؤشر الشعبية بشكل لا يصدق أن يستخدم ليس فقط لإظهار ما إذا كان الاتجاه هو في عملية فضلا عن زخم الاتجاه يرتبط مع أي ورقة مالية. ويتكون هذا المؤشر من من لEMA الصورة أو المتوسطات المتحركة الأسية التي تغطي إطارين زمنية مختلفة، عموما هذه هي 12 و 26 عاما فترة زمنية. مؤشر الماكد، وهو مؤشر الفعلي هو الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة. وكلما زاد العدد، وأقوى من زخم الاتجاه من أي تجارة معينة. وانخفاض MACD، وتراجع قوة الدفع في الاتجاه له. انقر لمعرفة المزيد حول استخدام الماكد لاستراتيجيات التداول على المدى القصير. يستخدم الماكد على الرسم البياني لبقعة بيع وشراء الفرص. مدى قصير للتجارة المؤشر 2: على توازن حجم وحدة التخزين على التوازن، المعروف أيضا باسم OBV هو مؤشر فني يقيس تدفق إيجابي وسلبي من وحدة التخزين على أي ورقة مالية وما أن حجم التدفق له علاقة مع حركة السعر في أن الأمن . OBV هو الرقم الذي يدل على متوسط ​​حجم في مخزون بإضافة أو طرح قيمة كل جلسة التداول الصورة اعتمادا على حركة الأسعار في تلك الدورة. أساسا، حجم التداول هو ما يسبب حركة السعر. ويشير ارتفاع حجم عموما أن المكاسب قبيل بينما يشير انخفاض حجم عموما أن انخفاض قادمون. لذا، التجار على المدى القصير مشاهدة OBV على الأوراق المالية لمعرفة ما إذا كان العدد سيرتفع إلى أعلى أو أسفل. هذا يعطيهم فكرة عن ما يمكن توقعه في سعر الورقة المالية خلال فترة قصيرة من الزمن. انقر لمعرفة المزيد حول استخدام مؤشر حجم التداول في الميزان. مدى قصير للتجارة المؤشر 3: متوسط ​​مؤشر الاتجاه أساسا، تجار المدى القصير كسب المال عن طريق الاستفادة من الاتجاهات القوية في قيمة الأسهم. لذا، فإن متوسط ​​مؤشر الاتجاه أو ADX تأتي في متناول اليدين. مؤشر ADX هو مؤشر على أن يركز على زخم الاتجاه بدلا من التغييرات الاتجاه. عندما ADX على الأصول المالية هو أقل من 20، فهذا يعني أن الاتجاه الحالي هو ضعيف، وإذا كان الأصل هو حتى تتجه على الإطلاق. ومع ذلك، إذا كان ADX فوق 40، فهذا يعني أن الاتجاه الحالي لديه قوة الاتجاه قوية. لذا، التجار على المدى القصير يميلون للبحث عن الأصول مع سوق أبو ظبي المالي يصل إلى ADX عالية يعني هذا الزخم من المرجح أن تبقي اتجاه تسير في نفس الاتجاه، مما يجعل ميزة أخذ الاتجاه بسيط نسبيا. انقر لمعرفة المزيد حول استخدام مؤشر ADX عند التداول. خاطرة النهائي مثل مقاول، أي نجاح تاجر المدى القصير لديه صندوق الأدوات التي سيحدث في السوق تتحرك إلى الأمام. ومع ذلك، باستخدام مؤشرات قوية مثل الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن أن تعطي لك مثل هذا المستوى العالي من الدقة التي قد تشعر كما لو كنت أملك كرة بلورية. لذا، ماذا تنتظرون لاضافة هذه الأدوات لمرجع الخاص بك، وبدء التداول على المدى القصير مع تحسين دقة. قلت هنا وهنا وهنا. أكبر مشكلة مع بلدي Dominari يتداول التكاليف. أشياء ارين تي ذاهب لتأخذ حقا قبالة حتى أفعل واحد من أمرين. خفض تكاليف التداول اكسب المزيد من المال على كل التجارة أنا هاء تم العمل على Dominari منذ حوالي سبتمبر أو أكتوبر من العام الماضي. بعد الاجهاد ذهني لعدة أشهر، وأنا أكثر أو أقل شطبت فكرة تحسين الربحية التجارية. التي غيرت فجأة الأسبوع الماضي يوم الجمعة بعد اغلاق السوق. أفضل سبب للتجارة أنظمة بلدي يعيش هو أن عذاب الإبداع قوات الأداء الضعيف. الشعور يذكرني الكثير من Daymond جون ليالي الحيلة والإبداع الذين هم الأقدر على الوصول الى القمة. لا أحد يريد أن يشعر كسر أو تحت الضغط الشديد. بقدر ما أكره تلك المشاعر، فإنها ر متأكد من كيفية تحديد ذلك في عداد المفقودين المكونات. إذا كان فالرجاء ملاحظة ر لهذا التوتر، لم أكن قد كان لي فكرة بسيطة ولكنها قوية جدا يوم الجمعة الماضي. ويرجى عدم إعادة في سميكة من تصميم النظام، والحقيقة البشعة هي أنه في بعض الأحيان كنت تضيع في الأعشاب الضارة. أو استخدام استعارة علم النبات أخرى، ترى سوى الأشجار بدلا من الغابة. كان لي الفكرة الرئيسية لتعديل طفيف في استراتيجية للخروج لاستخدام أوامر الحد، بينما في السابق خرجت فقط على أساس وثيقة من العارضة. لقد لاحظت اثنين من السلوكيات المتكررة التي أخيرا ضربوني على رأسه يكفي أن نقطة غرقت أخيرا في. ويبدو أن عدد من المناسبات حيث أغلقت بلدي التجارة في الموقع الأمثل لأن تفوق بشكل كبير من كمية الأموال المتبقية على الطاولة. الفكرة الرئيسية بالنسبة لي كان يدرك أين وضع أمثل هذا النظام الحد. وبالنسبة لأولئك منكم على النشرة بلدي، ويحدث أن تكون وثيقة الصلة خذ السيارات الربح أنني قد تم الحديث عنها طوال الأسبوع. الافتراضات Backtest ونتائجي التشغيل تعويذة عند القيام backtests هو للحد من عدد من الافتراضات. تغيرت ينتشر لتجار التجزئة بشكل كبير من عام 2008 إلى اليوم. أتذكر يعمل كوسيط في FXCM عندما كان لدينا انتشار نموذجي على GBPCHF شيء من هذا القبيل 8-9 نقطة. ادفع حاليا بشكل روتيني شيء من هذا القبيل 2 نقطة. أنه من المستحيل لنموذج ما حدث في الوسط دون التخمين بشكل عشوائي. أجد أنه أكثر إقناعا لتحليل الإشارات الأولية سواء على بيانات السوق التاريخية والحديثة، ثم لتفسير ما إذا كانت التكاليف التجارية من المرجح أن تكون مواتية في اليوم إعادة المبالغة الأداء التاريخي، ولكن الفائدة هي أن لديك فكرة واضحة جدا سواء الفكرة الأساسية هي نظام قادر على التنبؤ السوق مع المخاطر المعقولة. النفوذ إجمالي العاملين في المحفظة هو 7: 1. إذا كان لدي حساب 50000 التداول وشغل منصبا في كل زوج من العملات في المحفظة، ثم قيمة الاسمية لتلك الصفقات أن يساوي 350،000 (50K 7). نقطة رئيسية أخرى هي التي استعملتها حجم موقف ثابت من 12،500 في التجارة. حجم التجارة لا يزيد أو ينقص خلال backtest، والذي يسمح لي لعزل تأثير إشارة الخام دون إضافة متغير إدارة الأموال. وفيما يلي مقاييس التجارة بلدي مع النسخة 1 من Dominari. انقر على الصور لعرضها في الحجم الكامل. وكان أول إصدار من Dominari عامل الربح 1.26. بعد هنا ق التغيير مع Dominari الإصدار 2.0. بلدي النسخة الجديدة من Dominari يزيد من عامل الربح إلى 1.59 مع سحب أقل من ذلك بكثير. وكان بلدي أفضل سيناريو لنأمل أن عامل الربح سوف تقفز 10 نقطة أو ما يقرب من ذلك آخر، ربما تمتد عامل الربح إلى 1.35 أو ما يقرب من ذلك. ق مثيرا بشكل لا يصدق لرؤية التفوق على التعادل أكثر من الضعف (الانتقال من حافة 0.26 إلى حافة 0.59 المائة). ما أنا م متحمس أكثر حول هو انحراف في العوائد. معظم أنظمة الارتداد متوسط ​​ابحث عن حافة لكن اكتظت تأثير تجارة خاسرة. كان هذا هو الحال مع نسخة 1. أكبر الخاسرين تفوق أكبر الفائزين في النسخة 1. هذا الإصدار الجديد من Dominari هي استراتيجية الارتداد أولا جدا يعني أنني ق دائما تقريبا العكس مع استراتيجيات الارتداد متوسط. وقال وسيلة أخرى، والمخاطر من النتائج القاسية تحسن كبير مع الإصدار 2. تأثير أكبر الفائزين مطابق تقريبا لأكبر الخاسرين مع الإصدار 2. ومتري أن معظم التجار يهتمون أكثر، سحب، وتحسين بعنف . أظهرت النسخة 1 الى سحب 5.72. الإصدار الجديد هو جزء من هذا في 1.77. كل الحقوق محفوظة.